Sermaye, Tarım Piyasalarımız ve Sürdürülebilirlik Bülteni – 1 Sermaye, Tarım...
Read MoreISO 31000 standardı, şirketlerin risk temelli bir karar verme sürecini kendi bünyelerinde bulunan yönetişim, planlama, yönetim, raporlama, politikalar, değerler ve kültürüne nasıl entegre edeceklerine ilişkin yol gösterici ilkeler sunmayı amaçlar.
ISO 31010 Risk Belirleme ve Değerlendirme Teknikleri ise, ISO 31000 standardında tanımlanan risk belirleme, analiz etme, önlem alma aşamalarında belirsizlikleri ve etkilerini anlamaya ihtiyaç duyulduğu her durumlarda kullanılmak için başvuru dokümanı olarak hazırlanmıştır.
Risk, genellikle risk kaynakları, potansiyel olaylar, bunların sonuçları ve olasılıkları açısından tanımlanır. Bir olayın birden çok nedeni olabilir ve birden çok sonuca yol açabilir. Sonuçlar bir dizi birbirinden bağımsız ayrık değere sahip olabilir, süreklilik arz eden değişkenler olabilir veya bilinmiyor olabilir. Sonuçlar ilk başta fark edilebilir veya ölçülebilir olmayabilir, ancak zamanla sonuçlar üst üste birikebilir. Risk kaynakları, meydana gelebilecek belirli bir olayı tahmin etmenin zor olabileceği insan davranışı ve organizasyonel yapılar veya toplumsal etkiler dahil olmak üzere bir dizi faktörle ilgili içsel değişkenliği veya belirsizlikleri içerebilir. Bu ise, riskin her zaman kolayca bir dizi olay, bunların sonuçları ve olasılıkları olarak tablo haline getirilemeyeceği anlamına gelir. Risk değerlendirme teknikleri, daha iyi bilgiye dayalı kararları ve eylemleri desteklemek amacıyla, bu geniş, karmaşık ve çeşitli bağlamda insanların belirsizliği ve ilişkili riski anlamalarına yardımcı olmayı amaçlar.
ISO 31010 dokümanında yer verilen risk değerlendirme teknikleri aşağıda kısaca özetlenmiştir.
Beyin fırtınası, bir grup insanın herhangi bir nitelikteki birden fazla konudan biriyle ilgili fikir geliştirmeye teşvik etmek için kullanılan bir süreçtir. “Beyin fırtınası” terimi genellikle herhangi bir tür grup tartışması anlamında çok gevşek bir şekilde kullanılır.
Delphi tekniği, bir grup uzmandan fikir birliği elde etmek için kullanılan bir prosedürdür. Bir dizi sıralı anket yoluyla belirli bir konu hakkında yargıları toplamak ve harmanlamak için bir yöntemdir. Delphi tekniğinin önemli bir özelliği, süreç ilerledikçe diğer uzmanların görüşlerine erişirken, uzmanların bireysel, bağımsız ve anonim olarak görüşlerini ifade etmeleridir.
Nominal grup tekniği beyin fırtınası gibi fikir toplamayı amaçlar. Görüşler, grup üyeleri arasında herhangi bir etkileşim olmadan önce bireysel olarak aranır, ardından grup tarafından tartışılır.
Yapılandırılmış bir görüşme tekniği, görüşülen kişilere bir dizi hazırlanmış soru sorulur. Yarı yapılandırılmış bir görüşme benzerdir, ancak ortaya çıkan sorunları keşfetmek için bir konuşma için daha fazla özgürlük sağlar. Yarı yapılandırılmış bir görüşmede, görüşülen kişinin ele almak isteyebileceği alanları keşfetme fırsatı açıkça sağlanır.
Anketler genellikle röportajlardan daha fazla insanı meşgul eder ve genellikle daha kısıtlı sorular sorar. Tipik olarak, bir anket bilgisayar veya kâğıt tabanlı bir anket içerecektir. Sorular genellikle evet/hayır yanıtları, bir derecelendirme ölçeğinden seçimler veya bir dizi seçenek arasından seçimler sunar. B tür yöntemler, sonuçların istatistiksel analizine izin verir.
Kontrol listeleri, risk değerlendirmesi sırasında bağlamın anlaşılmasına, riskin belirlenmesine ve analiz sırasında çeşitli amaçlarla risklerin gruplandırılmasına yardımcı olmak gibi çeşitli şekillerde kullanılır. Ayrıca risk yönetilirken, örneğin kontrolleri ve önlemleri sınıflandırmak, sorumlulukları ve sorumlulukları tanımlamak veya riski raporlamak ve iletmek için kullanılırlar.
Saf formlarında, tipolojiler “yukarıdan aşağıya” kavramsal olarak türetilmiş sınıflandırma şemalarıdır, oysa taksonomiler ampirik veya teorik olarak türetilmiş “aşağıdan yukarıya” sınıflandırma şemalarıdır. Karma formlar tipik olarak bu iki saf formu harmanlar. Risk taksonomilerinin tipik olarak karşılıklı olarak birbirini dışlaması ve toplu olarak kapsamlı olması amaçlanır. Risk sınıflandırmaları, daha yakından inceleme için belirli bir risk kategorisini izole etmeye odaklanabilir.
Arıza modları ve etkileri analizi-FMEA’da bir ekip donanımı, sistemi, süreci veya prosedürü öğelere ayırır. Her öğe için başarısız olabileceği yollar ve başarısızlığın nedenleri ve sonuçları dikkate alınır.
Arıza modları etkileri ve kritikliği-FMECA için çalışma ekibi, belirlenen arıza modlarının her birini kritikliğine göre sınıflandırır. Birkaç farklı kritiklik yöntemi kullanılabilir. En sık kullanılanlar niteliksel, yarı niceliksel veya niceliksel bir sonuç/olasılık matrisi veya bir risk öncelik numarasıdır (RPN). Kantitatif bir kritiklik ölçüsü, gerçek başarısızlık oranlarından ve bunların bilindiği durumlarda sonuçların kantitatif bir ölçüsünden de elde edilebilir.
Tehlike ve işletilebilirlik-HAZOP çalışması, tasarım amacından potansiyel sapmaların belirlenmesini ve bunların olası nedenlerinin ve sonuçlarının incelenmesini içeren, planlanmış veya mevcut bir süreç, prosedür veya sistemin yapılandırılmış ve sistematik bir incelemesidir.
Senaryo analizi, geleceğin nasıl olabileceğine dair modeller geliştirmeyi içeren bir dizi tekniğe verilen addır. Genel anlamda, makul bir senaryo tanımlamaktan ve gelecekteki çeşitli olası gelişmeler göz önüne alındığında neler olabileceği üzerinde çalışmaktan oluşur.
Yapılandırılmış eğer olursa tekniği-SWIFT, HAZOP veya FMEA gibi aşağıdan yukarıya yöntemleri daha verimli hale getirmek için bağımsız olarak veya aşamalı bir yaklaşımın parçası olarak kullanılabilen üst düzey bir risk tanımlama tekniğidir. SWIFT, önceden belirlenmiş bir dizi kılavuzun (zamanlama, miktar vb.) katılımcılardan alınan ve genellikle “eğer olsaydı?” veya “nasıl olabilir?” HAZOP’a benzer, ancak tasarımcının niyetinden ziyade bir sistem veya alt sistemde uygulanır.
Olumsuz sonuçları önlemek veya olumlu olanları geliştirmek, buna yönelik stratejiler tasarlamak için potansiyel olayların nedenlerinin ve risk faktörlerinin anlaşılması gerekir. Çoğunlukla, kök nedene ulaşılmadan önce birkaç katmandan oluşan bir nedenler hiyerarşisi vardır. Genellikle nedenler, eylemler belirlenip gerekçelendirilene kadar analiz edilir.
Cindynics, kelimenin tam anlamıyla tehlike bilimi anlamına gelir. Cindynic yaklaşımı, pek çok farklı sonuca yol açabilecek soyut risk kaynaklarını ve etkenleri tanımlar. Cindynic yaklaşımı, çalışmanın konusu olan sistem veya organizasyon ve coğrafi, zamansal ve kronolojik bir alan ve bir dizi paydaş ağı veya grubu tarafından tanımlanan cindynic durumu hakkında bilgi toplamakla başlar.
Ishikawa (balık kılçığı) analizi, istenen veya istenmeyen herhangi bir olayın, etkinin, sorunun veya durumun olası nedenlerini belirlemek için bir ekip yaklaşımı kullanır. Muhtemel katkıda bulunan faktörler, insan, teknik ve organizasyonel nedenleri kapsayacak şekilde geniş kategoriler halinde düzenlenmiştir. Bilgiler balık kılçığı diyagramında gösterilir.
Kontrolleri analiz etme teknikler, mevcut kontrollerin uygun ve yeterli olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir. Papyon analizi ve LOPA, bir risk kaynağı ile olası sonuçları arasındaki engelleri tanımlar ve engellerin yeterli olup olmadığını kontrol etmek için kullanılabilir.
Papyon, bir olayın nedenlerinden sonuçlarına giden yolların grafiksel bir tasviridir. Olayın olasılığını değiştiren kontrolleri ve olay meydana gelirse sonuçları değiştiren kontrolleri gösterir. Bir hata ağacının veya başarı ağacının (bir olayın nedenini analiz eden) ve bir olay ağacının (sonuçlarını analiz eden) basitleştirilmiş bir temsili olarak düşünülebilir. Papyon diyagramları, hata ve olay ağaçlarından başlayarak oluşturulabilir, ancak daha çok doğrudan bir ekip tarafından bir atölye senaryosunda
Tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP), NASA uzay programı için gıda güvenliğini sağlamak üzere geliştirilmiştir ancak gıda dışı süreçler veya faaliyetler için kullanılabilir. Teknik, risk kaynaklarının (tehlikeler veya tehditler) tanımlanması ve bunlara karşı korunmak için bir sürecin ilgili tüm bölümlerinde kontrollerin devreye alınması için bir yapı sağlar. HACCP, sonuçları bir organizasyonun genel stratejisini destekleyebilmesine rağmen operasyonel seviyelerde kullanılır. HACCP, sürecin sonundaki teftiş yerine süreç boyunca izleme ve kontroller yoluyla risklerin en aza indirilmesini sağlamayı amaçlar.
Koruma katmanı analizi (LOPA), bir dizi kontrolle elde edilen riskteki azalmayı analiz eder. Bir olay ağacının özel bir durumu olarak düşünülebilir ve bazen bir HAZOP çalışmasının devamı olarak yürütülür. Tanımlanan riskler listesinden bir neden-sonuç çifti seçilir ve bağımsız koruma katmanları (IPL’ler) tanımlanır. Bir IPL, bir senaryonun istenmeyen sonuçlara ilerlemesini engelleyebilen bir cihaz, sistem veya eylemdir. Her bir IPL, nedensel olaydan veya senaryoyla ilişkili diğer herhangi bir koruma katmanından bağımsız olmalı ve denetlenebilir olmalıdır.
Sonuç ve olasılık, bir risk seviyesi vermek için birleştirilebilir. Bu, risk düzeyini kabul edilebilirlik kriteri ile karşılaştırarak bir riskin önemini değerlendirmek veya riskleri bir sıralama düzenine sokmak için kullanılabilir.
Bayes Analizi, hem objektif veri hem de sübjektif bilginin olduğu yerlerde problemlerle karşılaşmak yaygındır. Bayes analizi, karar vermede her iki tür bilginin de kullanılmasını sağlar. En basit haliyle, Bayes teoremi, yeni kanıtlar ışığında kişinin fikrini değiştirmek için olasılıksal bir temel sağlar.
Bayes ağı (BN), düğümleri rastgele değişkenleri (ayrık ve/veya sürekli) temsil eden bir grafik modeldir. Düğümler, değişkenler arasındaki doğrudan bağımlılıkları (genellikle nedensel bağlantılar olan) temsil eden yönlendirilmiş yaylarla bağlanır.
İş etki analizi (BIA), olay ve olayların bir kuruluşun operasyonlarını nasıl etkileyebileceğini analiz eder ve onu yönetmek için gerekli olabilecek yetenekleri tanımlar ve nicelleştirir. BIA, anketler, görüşmeler, yapılandırılmış çalıştaylar veya üçünün bir kombinasyonu kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Neden-sonuç analizi (CCA), hangi bölümünün koşullarla daha alakalı olduğuna bağlı olarak iki tür CCA ayırt edilebilir. Ayrıntılı nedenler gerektiğinde, ancak sonuçların daha genel bir açıklaması kabul edilebilir olduğunda, analizin hata ağacı kısmı genişletilir ve analize CCA-SELF (küçük olay ağacı büyük hata ağacı) adı verilir. Sonucun ayrıntılı bir açıklaması gerektiğinde, ancak neden daha az ayrıntılı olarak ele alınabiliyorsa, analiz CCA-LESF (büyük olay ağacı küçük hata ağacı) olarak adlandırılır.
Olay ağacı analizi (ETA), sonuçları değiştirmek için tasarlanmış çeşitli sistemlerin çalışıp çalışmadığına bağlı olarak, bir başlatıcı olayın ardından ortaya çıkabilecek birbirini dışlayan olay dizilerini temsil eden grafiksel bir tekniktir. Ağaç, farklı olası sonuçların olasılıklarını sağlamak için sayısallaştırılabilir.
Hata ağacı analizi (FTA), belirli bir istenmeyen olaya (“en önemli olay” olarak adlandırılır) katkıda bulunan faktörlerin belirlenmesi ve analiz edilmesi tekniğidir. En önemli olay, önce acil ve gerekli nedenlerini belirleyerek analiz edilir. Bunlar, donanım veya yazılım arızaları, insan hataları veya diğer ilgili olaylar olabilir. Bu nedenler arasındaki mantıksal ilişki, VE ve VEYA kapıları gibi bir dizi kapıyla temsil edilir. Daha sonra her neden, daha sonraki analizler verimsiz hale gelene kadar aynı şekilde adım adım analiz edilir.
İnsan güvenirliği analizi (HRA), yanlış bir eylem olasılığını tanımlayıp analiz ederek bir kişinin sistem güvenilirliğine ve güvenliğine katkısını değerlendirmeyi amaçlayan bir grup tekniği ifade eder. Çoğu zaman bir güvenlik bağlamında operatörlerin düşük performansına uygulansa da benzer yöntemler gelişmiş performans seviyelerine uygulanabilir. HRA, doğru performansın kritik olduğu belirli görevlere taktik düzeyde uygulanır.
Markov analizi, mevcut durumundan evriminin geçmişte herhangi bir andaki durumuna bağlı olmaması koşuluyla, bir dizi ayrık durum ve bunlar arasındaki geçişler açısından tanımlanabilen herhangi bir sisteme uygulanabilen nicel bir tekniktir. Genellikle durumlar arasındaki geçişlerin, karşılık gelen geçiş olasılıklarıyla (ayrık zamanlı Markov zinciri) belirli aralıklarla meydana geldiği varsayılır. Uygulamada bu, en yaygın olarak, sistemin durumunu belirlemek için düzenli aralıklarla incelenmesi durumunda ortaya çıkar. Bazı uygulamalarda geçişler, karşılık gelen geçiş oranlarıyla (sürekli zamanlı Markov zinciri) üstel olarak dağıtılmış rasgele sürelerle yönetilir. Bu genellikle için kullanılır güvenilirlik analizleri.
Monte Carlo simülasyon tekniği, risk analizi yapılırken bazı hesaplamalar dağılımları içerir. Hesaplamaları teyit etmenin ve sonuçları geliştirmenin bir yolunu sunar. Simülasyon genellikle girdi dağılımlarının her birinden rasgele örnek değerler almayı, bir sonuç değeri türetmek için hesaplamalar yapmayı ve ardından sonuçların bir dağılımını oluşturmak için işlemi bir dizi yineleme yoluyla tekrarlamayı içerir. Sonuç, değerin olasılık dağılımı veya ortalama değer gibi bazı istatistikler olarak verilebilir.
Gizlilik etki analizi (PIA) (gizlilik etki değerlendirmesi olarak da adlandırılır) ve veri koruma etki analizi (DPIA) yöntemleri, olayların ve olayların bir kişisel veriyi (PI) nasıl etkileyebileceğini analiz eder ve bunu yönetmek için gerekli olan yetenekleri belirleyip sayısallaştırır. PIA/DPIA, bireylerin mahremiyeti ve kişisel verileri üzerindeki olası etkileri belirlemek için uygulanan bir süreçtir.
Nedensellik haritalama, bireysel algıları tartışma zincirleri biçiminde inceleme ve analize uygun yönlendirilmiş bir grafik halinde yakalar. Olaylar, nedenleri ve sonuçları haritada gösterilebilir. Tipik olarak haritalar, farklı disiplinlerden katılımcıların materyal durumun ortaya çıkarılması, yapılandırılması ve analizi ile görevlendirildiği bir atölye ortamında geliştirilir.
Çapraz etki analizi, belirli bir dizi olayın meydana gelme olasılığındaki, bunlardan birinin gerçekten meydana gelmesinin sonucu olan değişiklikleri değerlendirmek için tasarlanmış bir teknikler ailesine verilen genel addır. Çapraz etki analizi, farklı olayların karşılıklı bağımlılıklarını göstermek için bir matris oluşturmayı içerir. Gerçekleşebilecek bir dizi olay veya eğilim, satırlar boyunca ve satır olaylarından etkilenmesi muhtemel olan olaylar veya eğilimler, sütunlar boyunca listelenir.
Çevresel tehlike analizi, bir dizi çevresel tehlikeye maruz kalmanın bir sonucu olarak bitkilere, hayvanlara, ekolojik alanlara ve insanlara yönelik riskler değerlendirme bağlamında kullanılır. Bitkilere, hayvanlara, ekolojik alanlara ve insanlara yönelik riskler, fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik ajanlardan kaynaklanabilir; bu da DNA hasarına, doğum kusurlarına, hastalığın yayılmasına, besin zincirlerinin kirlenmesine ve suyun kirlenmesine neden olabilir.
Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir güven seviyesinde belirli bir zaman diliminde bir finansal varlık portföyündeki olası zarar miktarının bir göstergesini sağlamak için finans sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. VaR’den daha büyük kayıplar, yalnızca belirli bir küçük olasılıkla yaşanır. Kâr ve zararın dağıtımı genellikle üç yoldan biriyle elde edilir: Monte Carlo simülasyonu, tarihsel simülasyon modelleri, analitik yöntemler, altta yatan piyasa faktörlerinin çok değişkenli bir normal dağılıma sahip olduğu varsayımlarına dayanır. Bu şekilde normal dağılan kâr ve zarar da belirlenebilir. Birçok finansal kuruluş bu yaklaşımların bir kombinasyonunu kullanır. Yaygın VaR ölçümleri, %1 ve %5’lik kayıp olasılıklarıyla bir günlük ve iki haftalık ufuklardaki kayıplarla ilgilidir. Geleneksel olarak VaR, bir kayıp anlamına gelse de pozitif bir sayı olarak rapor edilir.
Beklenen açık (ES) olarak da adlandırılan koşullu riske maruz değer (CVaR), bir finansal portföyden en kötü durum yüzdesinde beklenen kaybın bir ölçüsüdür. Bu, VaR’a benzer bir ölçüdür, ancak portföy değeri dağılımının alt (kayıp) kuyruğunun şekline daha duyarlıdır. CVaR, zamanın yalnızca belirli bir yüzdesinde meydana gelen kayıplardan beklenen kayıptır.
Bu teknikler, riskin ele alınıp alınmayacağının ve nasıl ele alınacağına karar vermeyi içeren bir süreçte kullanılır. Bazıları belirli bir riskin tolere edilebilir veya kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılabilirken, diğerleri bir riskin göreli önemini belirtmek veya riskleri öncelik sırasına göre sıralamak için kullanılabilir.
ALARP ve SFAIRP, “makul ölçüde uygulanabilir” ilkesini somutlaştıran kısaltmalardır. Bir riskin kabul edilebilirliği veya katlanılabilirliği testinin, riski azaltmak için daha fazlasını yapmanın makul bir şekilde uygulanabilir olup olmadığı ile ilgili kriterleri temsil ederler. ALARP genellikle risk seviyesinin makul olarak mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesini gerektirir. SFAIRP genellikle makul ölçüde uygulanabilir olduğu sürece güvenliğin sağlanmasını gerektirir. Makul olarak uygulanabilir olarak tanımlanmıştır
Frekans sayısı F-N diyagramı, nicel bir sonuç/olasılık matrisinin özel bir durumudur. Bu uygulamada, mesela X ekseni kümülatif zarar tutarını ve Y ekseni bunların meydana gelme sıklığını temsil eder. Her iki ölçek de her tür verilere uyması için logaritmiktir. Risk kriterleri genellikle grafikte düz çizgiler olarak gösterilir
Pareto çizelgesi, önemli bir genel etki yaratacak sınırlı sayıda görevi seçmek için kullanılan bir araçtır. Pareto ilkesini (80/20 kuralı olarak da bilinir) kullanır; bu, sorunların %80’inin nedenlerin %20’sinden kaynaklandığı veya işin %20’sini yaparak faydanın %80’ini oluşturabileceği fikridir.
Güvenlik merkezli bakım (RCM), her tür ekipman için gerekli güvenlik, kullanılabilirlik ve erişilebilirlik ekonomisini verimli ve etkin bir şekilde elde etmek amacıyla bir sistem ve bileşenleri için uygun bakım politikalarını ve görevlerini belirlemek için kullanılan risk tabanlı bir değerlendirme tekniğidir. Risk tanımlama, risk analizi ve risk değerlendirmesi dahil olmak üzere bir risk değerlendirmesi gerçekleştirmek için tüm süreç adımlarını kapsar.
Risk endeksleri, puanlama yaklaşımı ve sıralı ölçekler kullanılarak elde edilen bir risk ölçüsü sağlar. Riskin büyüklüğünü etkilediğine inanılan faktörler, aralarındaki ilişkiyi temsil etmeye çalışan bir denklem kullanılarak tanımlanır, puanlanır ve birleştirilir. En basit formülasyonlarda, risk seviyesini artıran faktörler birlikte çarpılır ve risk seviyesini azaltan faktörlere bölünür. Mümkün olduğunda ölçekler ve bunların bir araya getirilme biçimleri kanıtlara ve verilere dayanmaktadır.
Bu gruptaki teknikler, karar vericilerin çoklu riskler içeren seçenekler arasında ve nerede ödün verilmesi gerektiğine karar vermelerine yardımcı olmak için kullanılır. Teknikler, bir kararın nedenlerini gerekçelendirmek için mantıklı bir temel sağlamaya yardımcı olur. Yöntemlerin farklı felsefeleri olduğundan, seçenekleri birden fazla yöntem kullanarak keşfetmek değerli olabilir.
Maliyet/fayda analizi, en etkili veya en kârlı seçeneği belirlemek için seçeneklerin toplam beklenen maliyetlerini parasal açıdan beklenen toplam faydalarına karşı tartar. Niteliksel veya niceliksel olabilir veya niceliksel ve niteliksel unsurların bir kombinasyonunu içerebilir ve bir organizasyonun herhangi bir seviyesinde uygulanabilir.
Karar ağacı, verilmesi gereken bir ilk karardan (örneğin, Proje A’ya mı yoksa Proje B’ye mi) kadar takip eden olası yolları modeller. İki varsayımsal proje ilerledikçe, bir dizi olay meydana gelebilir ve farklı öngörülebilir kararların alınması gerekecektir. Bunlar, bir olay ağacına benzer şekilde ağaç biçiminde temsil edilir. Olayların olasılığı, her yolun nihai sonucunun beklenen değeri veya faydası ile birlikte tahmin edilebilir.
Oyun teorisi, bir dizi olası gelecek durum veriliyken farklı olası kararların sonuçlarını modellemek için bir araçtır. Gelecekteki durumlar, farklı bir karar verici (örneğin bir rakip) tarafından veya bir teknoloji veya testin başarısı veya başarısızlığı gibi harici bir olay tarafından belirlenebilir. Oyuna dahil olan her oyuncu için ilgili zaman dilimiyle ilgili ödeme hesaplanabilir ve her oyuncu için optimum getiriyi sağlayan strateji seçilebilir. Oyun teorisi, diğer oyuncu hakkındaki bilgilerin değerini veya farklı olası sonuçları (örneğin bir teknolojinin başarısı) belirlemek için de kullanılabilir.
Çok kriterli analiz-MCA, bir dizi seçeneğin genel performansını şeffaf bir şekilde değerlendirmek ve karşılaştırmak için bir dizi kriter kullanır. Genel olarak amaç, bir dizi seçenek için bir tercih sırası oluşturmaktır. Analiz, her seçenek için genel bir puan sağlamak üzere sıralanan ve toplanan bir seçenekler ve kriterler matrisinin geliştirilmesini içerir. Bu teknikler ayrıca çok özellikli (veya çoklu özellikli) veya çok amaçlı karar verme olarak bilinir. Bu tekniğin pek çok çeşidi vardır ve onları destekleyen birçok yazılım uygulaması vardır.
Risklerle ilgili bilgileri raporlamak ve kaydetmek için yaygın bir yaklaşım, her bir risk için temel bilgileri elektronik tablo veya veri tabanı gibi bir risk kaydına girmektir. Sonuç/olasılık matrisi, bir riskin tek bir sonuç/olasılık çifti tarafından temsil edilebilmesini gerektirir. Durumun böyle olmadığı durumlarda, riskler bazen bir olasılık dağılım fonksiyonu veya kümülatif bir dağılım fonksiyonu ile temsil edilebilir.
Risk kaydı, risklere maruz kalanları ve bunların yönetiminden sorumlu olanları bilgilendirmek için riskler hakkındaki bilgileri bir araya getirir. Tablo veya veri tabanı biçiminde olabilir ve genellikle şunları içerir: riskin kısa bir açıklaması (örneğin, bir isim, sonuçlar ve sonuçlara yol açan olayların sırası, vb.); sonuçların meydana gelme olasılığı hakkında bir açıklama; riskin kaynakları veya nedenleri, riski kontrol etmek için mevcutta yapılanlar.
Sonuç/olasılık matrisi (risk matrisi veya ısı haritası olarak da adlandırılır), riskleri sonuçlarına ve olasılıklarına göre görüntülemenin ve riskin önemine ilişkin bir derecelendirmeyi görüntülemek için bu özellikleri birleştirmenin bir yoludur. Olabilirlik derecelendirme ölçeği beşten fazla veya daha az puan alabilir ve derecelendirmeler kelime, rakam veya harf olarak verilebilir. Tanımlanan ölçeklere karşılık gelen bir eksende sonuç, diğerinde olasılık olmak üzere bir matris çizilir. Her hücreye bir öncelik derecelendirmesi bağlanabilir. Tipik olarak, hücreler riskin büyüklüğünü belirtmek için renklendirilir. Karar kuralları (yönetimin dikkat düzeyi veya yanıtın aciliyeti gibi) matris hücrelerine bağlanabilir. Bunlar, ölçekler için kullanılan tanımlara ve kuruluşun riske karşı tutumuna bağlı olacaktır.
S-Eğrileri tekniği, bir riskin bir dizi sonuç değeri olabileceği durumlarda, bunlar sonuçların olasılık dağılımı (PDF) olarak görüntülenebilir. PDF parametrik veya parametrik olmayabilir. Bir sonucun belirli bir değeri aşma olasılığı doğrudan S-eğrisinden okunabilir. Bazı durumlarda dağılımın şekli teorik olarak bilinmektedir. Diğerlerinde, dağılımın şekli verilerden elde edilebilir veya bir modelin çıktısıdır. Sonuç aralığının alt noktasını, olası orta noktasını ve aralığın üst noktasını tahmin etmek için uzman görüşü kullanmak da mümkündür. Sonuç ve olasılığın ortalama değerini belirlemek için çeşitli formüller kullanılabilir ve bu bilgiden bir eğri çizilebilir.
Foneva Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk Yönetimi
Sermaye, Tarım Piyasalarımız ve Sürdürülebilirlik Bülteni – 1 Sermaye, Tarım...
Read MoreSürdürülebilirlik, ESG, GRI ve Etik Sürdürülebilirlik, ESG, GRI ve Etik...
Read MoreISO Risk Belirleme ve Değerlendirme Teknikleri (ISO 31010:2019) ISO Risk...
Read MoreGömülü Finans Nedir? Gömülü Finans Nedir? Bazı sektör uzmanları FinTek’in...
Read More